日経先物・オプショントレードはおもしろい

人生を変えたＣＤがある。

石井裕之さんのダイナマイトモチベーション６ヶ月プログラムである。
『ダイナマイトモチベーション6ヶ月プログラム』





１ヶ月目に目標を設定するが、その１つにオプション投資の成功をあげた。

４ヶ月目まで順調に投資成績は伸びた。そして、５ヶ月目に波乱。
ダイナマイトモチベーションをやっていなければ、傷つきおれたと
思うが、プログラム中なので、今後のために必要な経験と思えた。

そして、終了したときに、投資よりも大切なものに出会う。

同じく石井裕之さんのパーソナルモチベータのコンセプトである。

それから、本当にさまざまな経験をした。人生が激変した。

その話と、現在の話を並行してブログに書いていきたいと思っている。

こんにちは。

ずいぶん、長いこと、ブログを書くのサボっていた。

さすがに今回は経済のクラッシュでダメージを受けている。

資金はもちろんまだあるが、ユダヤの知恵にあるように、最高の投資は自分への投資だというので、自分にこの一年で数百万単位で投資してみた。

この１年で悟りの境地を味わい、人生も大きく変わってきた。

今後は少し志向をかえて、人の成長につながる話をしていきたいと思う。タイトルもかえて、あらたにブログを起こしたほうがいいかもしれない。

もっと、みなさんとともに幸せになれるような取り組みをはじめたいな〜と本気で思ったりする。

お金も、必要以上にためようとしなければ、何でもできるぐらいは手に入ってくる。それに気づけば、もっともっといろんなことができるね。

では、今日はこれぐらいで。

なんか、いいタイトル考えよう。

先週、第一回のシグナルが出てから、今日で５回目の買いとなる。
今日は「やっぱり、トヨタでしょ」ということで、迷わず買い行った。
日経平均の終値はマイナスだが、持ち株の評価損は大きく改善しており、プラスの銘柄もでてきたので、そろそろ反発かなと感じている。

先週は検出された逆張り銘柄はギャップアップして始まっていたが、暴落するにつれ、その気配はなくなり、システムトレーダーも痛手が大きくなったと推察する。
検証くんコンボの指示がベースだが、やっぱり、工夫は必要。

私は、−＊％で指値しており、最初はほとんど買えず、いい買い下がりができた。また、だらだらとさげず、一気に下げたので、かえって安く買えたと思う。

これだけの暴落で、ちゃんと買いに入れたことは、今後、どうなるにしろ、いい経験になった。

今後が楽しみだ。

年率１５０％程度のストラテジーで運用している。

７月は２３日に買い出動して２４日に利食い。
今日は５銘柄を買い１銘柄利食い（１４％の利益）して、残りの含み益もプラスである。

その１銘柄はフェヴリナで安値で買って高値で売れた。

そういうとまるでデイトレだが、実はその要素を取り入れている。

これだけシストレがはやって、逆張りストラテジーの銘柄がギャップアップして寄るようになると、成り行き買いでうまくいくはずはない。だから、指値を使ったり、底値を買うような自動売買を組み合わせて運用している。

いまのところは、まだうまく買う方法で利益を出しているが、シストレの買いが集まっているところに売りをぶつける方法もあるだろう。

シストレに自動売買、買いと売り、いくらでも工夫できる環境にある。

シストレが機械的でおもしろくないというのは間違いだった。

システムトレードもおもしろい！

今、検証くん、検証くんアドバンスに続く第３弾、検証くんコンボが公開されている。

検証くんは１５万６千円で販売中。

検証くんアドバンスは、検証くんに「指値＋資金分散機能付き」で５２万５千円で、もう販売していない。

検証くんコンボは、検証くんに「全体相場判定＋複数ストラテジーの平行稼動」、そして年利２００％のストラテジーがついて６３万円で期間限定で販売されている。

なかなか手が出る金額ではなく迷ったが、自分のストラテジーでは今年のパフォーマンスが２００％にはほど遠いので、思い切って購入した。

それに、「全体相場判定」「複数ストラテジー並行稼動」のいずれも、あきらかに安定して運用するのに効果的である。

もし、興味があれば、下記レポートを見てほしい。販売はあと数日だけになると思う。
http://www.iitech1.com/j/finalrep.html
レポートの中で公開されているオンラインデモは必見の価値がある。実はポロッと年利２００％以上を安定的に稼ぎ続ける上で、なくてはならないある指標について話している。

なお、検証くんコンボを大金をはたいて購入したのも、検証くんでの実績に満足しているからである。

ちなみに、こちらは、これまでの検証くんです。
↓この図をクリック。

日経平均が大幅にさがっている。リンク型ファンドにノックインするものがでてきたようだ。

私の知り合いで退職金をリンク型ファンドにまわしていた人がいる。そのほか数名知っていて、悪名高きリンク債の話をしたが、利率の高さで結構買っている。証券会社は高い手数料をしっかり取っており、詐欺のようなものだ。

さて、日経平均の下げにもかかわらず、私のシステムトレード条件では、シグナルはでない。個別の銘柄では数銘柄が条件に該当するが、数銘柄程度出ても、暴落と判断しないわけだ。

実際にも、まだ底ではないだろう。買いに入るときには、また書き込みしよう。

検証くんの結果は、毎年の利益とドローダウンで評価しているが、その変化をグラフで視覚化できるエクセルファイルが販売されているのを知った。

株のシステムトレード「検証くん」を視覚的に分析する資金管理ファイル

ふ〜ん、そんな商売もあるのか・・・と感心した。

価格もそんなに高くないし、確かにほしくなる。ちょっと買ってみようと思う。

同じ人が、順張りのストラテジーも販売しているらしい。

９５％の投資家が知らない損を小さく切るトレンドフォロー（順張り）戦略で安全に資産を増やしていく方法

逆張りはもういいが、順張りのヒントはほしい。検証くんがあるのでそのまま使うことはないが、ベースのストラテジーがあると圧倒的に時間短縮になる。


ちょっと後でチェックしたいので、メモがわりにここに書いておく。
もちろん、これらを全部買うつもりはない。

損失で夜眠れなくなるという不安を撃退する損失１％のほったらかしシステムトレードで安定生活！

☆株のシステムトレードで１８年間利益を出している勝率９０％の戦略と発見した「○○」という秘密の法則を知ることができれば５％の勝ち組投資家になれます！☆

実際に使ってみたら、結果を書くことにする。

検証くんを使ってシステムトレードをしていると、いくつか改善してほしい点がでてきている。
ひとつは、成り行きだけでなく、指値を使って売買した場合の検証がしたいということだ。
システムトレーダーが増えてきたためか、寄り付きで高値がつくことがあり、指値で買ったほうが確実にパフォーマンスが上がる。

ふたつめに、暴落があったときに多くの銘柄でシグナル点灯すると、一回で全資金を投入してしまうことになるが、これを分散させて検証したいということだ。
今年、１月１５日前後にそれがおきている。

実はこれができる検証くんadvanceが、３月３日までの限定で、発売された。しかし、価格はなんと、525,000円である。

ある程度、資金をもって運用できる方は買いだと思う。しかし、これから、小額の資金を増やそうというのなら、検証くんを工夫して使うしかないだろう。

↓この図をクリック。




ちなみに、私は徐々にストラテジーを改良して、パフォーマンスを上げている。毎年、ほぼ１００％以上にはなってきた。逆張り系はこれで、十分なので、順張り系のストラテジーを組み合わせて、強い上昇トレンドの年のパフォーマンスをあげたいと思っている。

ちなみに、こちらは、これまでの検証くんです。
↓この図をクリック。

システムトレード研究会では、ここ１０年間での最大ドローダウン５％程度で、年間利益１００％のストラテジーを見出している人たちがいる。
http://vine.1-max.net/blog/index.php

私の最良のストラテジーは、最大ドローダウン１０％程度で、年間利益の平均が７０％程度である。

パラメータに信用倍率があって、だいたい２倍にしているがここをあげていけば、ドローダウンと年間利益は比例してあがっていく。

ドローダウンを２０％ぐらいまで許せば、年間利益を１５０ぐらいにするのは簡単なのだ。

また、
　　・市場を全市場にするか、東証に限るか、
　　・株価を何でもいいとするのか、５０円以上にするか、１００円以上にするか
　　・売買の規模も、何でもいいとするか、1千万円以上とするか、５千万円以上とするか
　　・１銘柄あたりの資金投入を１／５とするか、１／１０とするか、１／２０とするか

これも、何でもいいとすれば、売買機会がふえるので、利益が増える。
資金投入も大きいほど、資金を活用することになる。

しかし、実践では心理的に、信用ぎりぎりまで買えないし、５０円以下の株も買えないし、普段売買がほとんどない株も買えない。また、少ない銘柄に大きな資金をいれるものリスクが高いと思ってしまう。


だから、実際にできるストラテジーにすると、なかなか利益１００％がむずかしい。それも、とくに２００７年はむずかしい。２００６年なら、簡単に１５０％以上の利益は出せる。

システムトレード研究会のメンバーのパフォーマンスは今の私には、まだ憧れの的だ。

ヒントはある。

私は、２５日移動平均乖離率３０％以下といった逆張りで探しているが、５日移動平均をもとに、もっと乖離の少ない水準と、オシレータ系の買いシグナルで買いに入り、利食いも５％程度と少ない水準で作っているんだろうと思う。そのほかにも解はいろいろあるはず。

突入水準（シグナルの出た銘柄がふだんよりどの程度ふえるか）はやっぱり、２〜３倍にしたほうがよさそうだ。

現時点では、勝率８０％だが、２０％の銘柄で大きな損を出すので、これをなくすようにしたい。そのため、そういう銘柄をピックアップして、チャートを描かせて、どの指標を使うとそれをつかまないようにできるか検討中。

先は長いので、コツコツと改善していく予定。

ｐｓ）システムトレード研究会に招待して欲しい方は、主催者のyosiさんにメールしてもらうといいですが、どうしてもという希望者があれば、私のほうでもお誘いできます。コメントに書いてもよいメルアドがあれば書いてください。ただし、２〜３日お誘いに時間がかかるかもしれません。

２月２４日にエンジュクで
【日経２２５先物をリアルタイムで売買しよう！自動売買システム構築セミナー】





を開催するらしい。

私も、オプショントレードをしていたとき、大きく相場が動いたときに先物ヘッジを自動であてるために、自動売買プログラム作成を試みていた。ただ、なかなか自分で作ったものを、実際のお金を動かす売買に適用するのは不安でできなかった。

今は、システムトレードに移行したが、やはり自動売買プログラムがあったらいいなと思う。

このセミナーでは、当日自動売買ツール（定価２万円相当）を配布するとのことで、かなり興味をそそられる。

明日まで早期割引で25,000円なので、ソフトを購入、その説明会付きという感じかな。

自動売買ソフトがこの値段ではいるなら安いよね。